-
1 options pricing model
фин. = option pricing model
* * *
модель опционного ценообразования; = Black-Scholes options pricing model. -
2 options pricing model
сокр. OPM фин. модель опционного ценообразования [ценообразования опционов]See:The new English-Russian dictionary of financial markets > options pricing model
-
3 options pricing model
Инвестиции: модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза -
4 Black-Scholes Options Pricing Model
фин., бирж. модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза, модель Блэка-Шоулза ценообразования опциона (разработана Блэком и Шоулзом для определения рыночной (справедливой) стоимости опционного контракта; согласно модели, текущая цена европейского опциона колл зависит от текущей цены базового актива, ожидаемой волатильности будущей цены базового актива, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и цены исполнения опциона)Syn:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes Options Pricing Model
-
5 Black-Scholes options pricing model
фин., бирж. = Black-Scholes option pricing model
* * *
модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза; разработана в 1973 г. экономистами Фишером Блэком и Майрон Шоулз; используется для установления обоснованности цен на опционы, оценки опционных портфелей.* * *Англо-русский экономический словарь > Black-Scholes options pricing model
-
6 Black-Scholes options pricing model
Банковское дело: модель опционного ценообразования Ф. Блэка и М. ШоулзаУниверсальный англо-русский словарь > Black-Scholes options pricing model
-
7 Black Scholes Options Pricing model
English_Russian capital issues dictionary > Black Scholes Options Pricing model
-
8 option pricing model
тж. options pricing model сокр. OPMфин. модель опционного ценообразования [ценообразования опционов\]See: -
9 option pricing model
фин. = Options Pricing ModelThe new English-Russian dictionary of financial markets > option pricing model
-
10 Black-Scholes option pricing model
фин., бирж. модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза, модель Блэка-Шоулза ценообразования опциона (разработана Фишером Блэком и Шоулзом для определения рыночной (справедливой) стоимости опционного контракта; согласно модели, текущая цена европейского опциона колл зависит от текущей цены базового актива, ожидаемой волатильности будущей цены базового актива, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и цены исполнения опциона)Syn:See:Англо-русский экономический словарь > Black-Scholes option pricing model
-
11 Black-Scholes Option Pricing model
фин., бирж. = Black-Scholes Options Pricing ModelThe new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes Option Pricing model
-
12 model
модель; образец• -
13 Black-Scholes option pricing formula
фин., бирж. = Black-Scholes Options Pricing ModelThe new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes option pricing formula
-
14 Black Scholes Model
The new English-Russian dictionary of financial markets > Black Scholes Model
-
15 Black-Scholes model
фин., бирж. = Black-Scholes Options Pricing ModelThe new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes model
-
16 OPM
* Options Pricing Modelмодель опционного ценообразования Блэка-Шоулза, используемая для установления цен на опционы (разработана в 1973 г. экономистами Ф. Блэком и М. Шоулзом);
* Other Peoples Money, U.S.
“деньги других людей”: заемные средства, используемые для увеличения доходов по инвестициям
Англо-русский словарь акронимов и аббревиатур, используемых в банковской и финансовой деятельности > OPM
-
17 OPM
1) бирж., амер., сленг сокр. от other people's money
* * *
1) = other people's money; 2) = options pricing model.* * * -
18 OPM
1) Военный термин: Office of Planning and Management, Office of Procurement and Material, Office of the PM, Office, Personnel Manager2) Техника: optical power meter, optically projected map, oscillating pressure method, overhaul planning manual4) Музыка: Original Pilipino Music, Other Peoples Music5) Сокращение: Office of Personnel Management (US Government), Organisation Papua Merduka (Free Paupua Movement), other people's money, output per man6) Вычислительная техника: operator programming method7) Нефть: наставление по планированию ремонта (overhaul planning manual), профилактическое техническое обслуживание со снятием изделия с эксплуатации (out-of-service preventive maintenance)8) СМИ: Over Priced Magazine9) Деловая лексика: Official Parallel Market, Online Project Management, Organizational Process Management10) Глоссарий компании Сахалин Энерджи: код языка описания технических требований11) Инвестиции: options pricing model, other people money12) Сетевые технологии: Online Process Monitor13) Полимеры: operations per minute14) Контроль качества: out-of-service preventive maintenance15) Химическое оружие: Office of Personnel Management16) Макаров: orbital propulsion module17) Расширение файла: Operation Per Minute, Output Position Map18) Правительство: Office of Policy and Management, Office of Purchasing Management19) Базы данных: Oracle Process Manufacturing -
19 Black-Scholes value
фин., бирж. стоимость по Блэку-Шоулзу (теоретическая стоимость опциона, рассчитанная по модели Блэка-Шоулза)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes value
-
20 OPM
The new English-Russian dictionary of financial markets > OPM
- 1
- 2
См. также в других словарях:
Binomial options pricing model — BOPM redirects here; for other uses see BOPM (disambiguation). In finance, the binomial options pricing model (BOPM) provides a generalizable numerical method for the valuation of options. The binomial model was first proposed by Cox, Ross and… … Wikipedia
Gamma Pricing Model — An equation for determining the fair market value of a European style option when the price movement on the underlying asset does not resemble a normal distribution. The gamma pricing model is intended to price options where the underlying asset… … Investment dictionary
Binomial Option Pricing Model — An options valuation method developed by Cox, et al, in 1979. The binomial option pricing model uses an iterative procedure, allowing for the specification of nodes, or points in time, during the time span between the valuation date and the… … Investment dictionary
Black-Scholes option pricing model — A model for pricing call options based on arbitrage arguments. Uses the stock price, the exercise price, the risk free interest rate, the time to expiration, and the expected standard deviation of the stock return. Developed by Fischer Black and… … Financial and business terms
Black-Scholes option-pricing model — A model for pricing call options based on arbitrage arguments that uses the stock price, the exercise price, the risk free interest rate, the time to expiration, and the standard deviation of the stock return. The New York Times Financial… … Financial and business terms
Garmen-Kohlhagen option pricing model — A widely used model for pricing foreign currency options. The New York Times Financial Glossary … Financial and business terms
Garman-Kohlhagen option pricing model — A model widely used to price foreign currency options. Bloomberg Financial Dictionary … Financial and business terms
Valuation of options — Further information: Option: Model implementation In finance, a price (premium) is paid or received for purchasing or selling options. This price can be split into two components. These are: Intrinsic Value Time Value Contents 1 Intrinsic Value 2 … Wikipedia
Black-Scholes model — An option pricing formula initially derived by Fisher Black and Myron Scholes for securities options and later refined by Black for options on futures. Exchange Handbook Glossary Developed by Fischer Black & Myron Scholes in 1973, it is the… … Financial and business terms
Black's Model — A variation of the popular Black Scholes options pricing model that allows for the valuation of options on futures contracts. The Black model is used in the application of capped variable rate loans, and is also applied to price derivatives such… … Investment dictionary
Lattice model (finance) — In finance, a lattice model can be used to find the fair value of a stock option. The model divides time between now and the option s expiration into N discrete periods. At the specific time n , the model has an infinite number of outcomes at… … Wikipedia
